VWAP动量交易
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本例基于:
 * https://www.quantopian.com/posts/momentum-trade

.. literalinclude:: ../samples/vwap_momentum.py

本例输出结果如下:

.. literalinclude:: ../samples/vwap_momentum.output

最终结果绘制如下图所示:

.. image:: ../samples/vwap_momentum.png

你可以通过调整VWAP和参数阈值得到更高的回报。